Сравнение FNGD с QQQD
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, FNGD returned -49.22% vs -16.58% for QQQD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -61.42% | -65.42% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between FNGD and QQQD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between FNGD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
FNGD
QQQD
Сравнение FNGD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.76 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.29 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и QQQD
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -49.47% | -50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -21.94% | -43.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -47.33% | -52.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.39% | -31.02% | -56.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 12.85% | +20.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и QQQD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 7.77% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.82% | 16.79% | +37.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.42% | 21.50% | +43.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.65% | 26.82% | +62.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.04% | 26.82% | +64.22% |
Сравнение комиссий FNGD и QQQD
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и QQQD
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
FNGD and QQQD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (19.89%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -49.22% for FNGD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -49.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for FNGD.
FNGD is categorized as Leveraged Equities, while QQQD is Inverse Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.57% for QQQD.
FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор