PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с QQQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с QQQD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, FNGD returned -57.62% vs -22.69% for QQQD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и QQQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -4.06%.

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—

QQQD

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и QQQD

2026 (YTD)20252024
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-61.42%-62.58%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-4.06%-20.32%-27.69%

Correlation

The correlation between FNGD and QQQD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between FNGD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPL

Доходность на риск

FNGD vs. QQQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c QQQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDQQQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-1.12

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
-1.62

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.83

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.85

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.28

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. QQQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQD равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и QQQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDQQQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

-1.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

-0.87

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FNGD и QQQD

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и QQQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDQQQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-49.47%

-50.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-26.65%

-39.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-48.13%

-51.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.26%

-30.37%

-56.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

17.79%

+15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и QQQD

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDQQQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

4.88%

+14.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

14.46%

+31.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

20.24%

+38.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.80%

26.76%

+62.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

26.76%

+64.26%

Сравнение комиссий FNGD и QQQD

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и QQQD

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM20252024
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		4.12%4.33%5.17%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and QQQD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.43%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs QQQD's -49.47%.

On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -57.62% for FNGD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -57.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while QQQD is Inverse Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.57% for QQQD.

FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и QQQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор