PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGD с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с MULL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGD is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, FNGD returned -49.22% vs 2454.81% for MULL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.

FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*
—

MULL

1 день
-11.30%
1 месяц
-37.61%
6 месяцев
295.95%
С начала года
436.29%
1 год
2,454.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и MULL

2026 (YTD)20252024
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-36.98%-61.42%-17.36%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		436.29%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between FNGD and MULL is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.54

The correlation between FNGD and MULL has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и MULL

Секторы
FNGD
MULL

Технологии

63.4%
66.7%

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGD
63.4%
MULL
66.7%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
MULL

-

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
MULL

-

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
MULL

-

Сырьевые материалы

FNGD

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

MULL

-

Энергетика

FNGD

-

MULL

-

Здравоохранение

FNGD

-

MULL

-

Промышленность

FNGD

-

MULL

-

Недвижимость

FNGD

-

MULL

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с TECSFNGD с GLL
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX

Доходность на риск

FNGD vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
16.22

-16.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
4.90

-5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.62

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

45.09

-45.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

142.83

-144.32

FNGD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 16.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и MULL

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-72.29%

-27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-55.18%

-10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-55.18%

-44.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.39%

-21.04%

-66.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.13%

17.49%

+15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и MULL

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 19.89%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 64.12%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

64.12%

-44.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

126.46%

-72.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.42%

153.61%

-88.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.65%

145.38%

-55.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.04%

145.38%

-54.34%

Сравнение комиссий FNGD и MULL

FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и MULL

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM2025
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.07%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and MULL have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (64.12%) compared to FNGD (19.89%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs -49.22% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs -49.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for FNGD.

They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор