PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с IVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с IVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.57%/yr vs 15.93%/yr for IVW. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for IVW.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 13.68%.

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
—

IVW

1 день
-0.98%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.49%
1 год
33.77%
3 года*
27.99%
5 лет*
15.93%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и IVW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-41.82%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-13.73%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.68%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-6.99%

Correlation

The correlation between FNGD and IVW is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

-0.86

The correlation between FNGD and IVW has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и IVW

Секторы
FNGD
IVW

Технологии

59.9%
49.3%

Коммуникационные услуги

28.8%
18.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.4%

Финансовые услуги

10.0%
8.9%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

FNGD
59.9%
IVW
49.3%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
IVW
18.0%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
IVW
9.4%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
IVW
8.9%

Сырьевые материалы

FNGD

-

IVW
0.4%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

IVW
1.0%

Энергетика

FNGD

-

IVW
0.1%

Здравоохранение

FNGD

-

IVW
5.8%

Промышленность

FNGD

-

IVW
6.2%

Недвижимость

FNGD

-

IVW
0.6%

Коммунальные услуги

FNGD

-

IVW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG

Доходность на риск

FNGD vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDIVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.14

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.88

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.47

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

10.19

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа IVW равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.14

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.76

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.45

-1.23

Просадки

Сравнение просадок FNGD и IVW

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и IVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-57.33%

-42.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-13.75%

-52.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-22.15%

-75.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-32.72%

-66.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.12%

-98.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.25%

-17.62%

-69.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.99%

3.32%

+29.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и IVW

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

4.30%

+13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.91%

12.37%

+33.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

15.87%

+42.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.78%

21.16%

+67.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

20.62%

+70.38%

Сравнение комиссий FNGD и IVW

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и IVW

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and IVW have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (17.47%) compared to IVW (4.30%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs IVW's -57.33%.

On 5-year performance, IVW leads with 15.93% vs -65.57% for FNGD. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVW has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVW has performed better with a 15.93% return vs -65.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

IVW has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while IVW is Large Cap Growth Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while IVW tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.18% for IVW.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и IVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор