PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGD с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с BDGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return, -300% Daily), while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. FNGD is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, FNGD returned -68.00%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their -0.76 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -47.15%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 6.38%.

FNGD

1 день
1.83%
1 месяц
-19.83%
6 месяцев
-56.69%
С начала года
-47.15%
1 год
-57.22%
3 года*
-68.00%
5 лет*
-64.59%
10 лет*
—
Всё время*
-70.62%

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

FNGD

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
$14.62M$14.13M$19.76M

Сравнение доходности по годам FNGD и BDGS

2026 (YTD)202520242023
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-47.15%-61.42%-76.57%-65.11%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between FNGD and BDGS is -0.88, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.76

The correlation between FNGD and BDGS shifts across timeframes, from -0.88 (1 year) to -0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGD и BDGS

Секторы
FNGD
BDGS

Технологии

59.6%
38.9%

Коммуникационные услуги

30.0%
15.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.2%

Финансовые услуги

10.0%
9.3%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

6.8%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

FNGD
59.6%
BDGS
38.9%

Коммуникационные услуги

FNGD
30.0%
BDGS
15.1%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.4%
BDGS
12.2%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
BDGS
9.3%

Сырьевые материалы

FNGD

-

BDGS
1.3%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

BDGS
3.6%

Энергетика

FNGD

-

BDGS
2.4%

Здравоохранение

FNGD

-

BDGS
7.1%

Промышленность

FNGD

-

BDGS
6.8%

Недвижимость

FNGD

-

BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

FNGD

-

BDGS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с TECSFNGD с GLL
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

FNGD vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNGD c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.64

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.54

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.49

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

10.59

-12.21

FNGD vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и BDGS

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-9.12%

-90.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

-4.76%

-63.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.52%

-9.12%

-88.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.44%

-99.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.48%

-0.69%

-86.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.53%

1.12%

+34.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и BDGS

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.18%

3.65%

+20.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.69%

6.33%

+50.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.93%

7.24%

+60.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.06%

8.34%

+81.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.04%

8.34%

+82.70%

Сравнение комиссий FNGD и BDGS

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и BDGS

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and BDGS have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (24.18%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BDGS leads with 13.98% vs -68.00% for FNGD. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.98% return vs -68.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: BMO and Bridges. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор