PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGD с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с BDGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. FNGD is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, FNGD returned -65.04%/yr vs 13.91%/yr for BDGS. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 6.04%.

FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
5.67%
С начала года
6.04%
1 год
11.76%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и BDGS

2026 (YTD)202520242023
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-36.98%-61.42%-76.57%-65.11%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.04%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between FNGD and BDGS is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.76

The correlation between FNGD and BDGS shifts across timeframes, from -0.88 (1 year) to -0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGD и BDGS

Секторы
FNGD
BDGS

Технологии

63.4%
37.4%

Коммуникационные услуги

26.0%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.9%

Финансовые услуги

10.0%
9.3%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.6%

Здравоохранение

-

7.5%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

FNGD
63.4%
BDGS
37.4%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
BDGS
16.6%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
BDGS
10.9%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
BDGS
9.3%

Сырьевые материалы

FNGD

-

BDGS
1.5%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

BDGS
4.1%

Энергетика

FNGD

-

BDGS
2.6%

Здравоохранение

FNGD

-

BDGS
7.5%

Промышленность

FNGD

-

BDGS
6.6%

Недвижимость

FNGD

-

BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

FNGD

-

BDGS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с TECSFNGD с GLL
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с GDEBDGS с MODL

Доходность на риск

FNGD vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.85

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
2.78

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.93

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

11.94

-13.42

FNGD vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и BDGS

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-9.12%

-90.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-4.03%

-61.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-9.12%

-88.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.45%

-99.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.39%

-0.67%

-86.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.13%

0.99%

+32.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и BDGS

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

2.03%

+17.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

5.31%

+48.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.42%

6.38%

+59.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.65%

8.17%

+81.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.04%

8.17%

+82.87%

Сравнение комиссий FNGD и BDGS

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и BDGS

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and BDGS have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.89%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BDGS leads with 13.91% vs -65.04% for FNGD. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.91% return vs -65.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BMO and Bridges. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор