Сравнение FNDX с FBCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX).
FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDX и FBCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDX и FBCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.98% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -6.92% | 31.73% | 9.12% | 28.65% | -7.30% | 17.12% |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | -0.15% | 11.14% | 4.91% | 7.07% | 1.54% | 25.04% | -4.72% | 21.71% | -9.19% | 14.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у FBCVX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции FBCVX по среднегодовой доходности: 13.29% против 7.74% соответственно.
FNDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.29%
FBCVX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и FBCVX
FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBCVX в 0.63%.
Доходность на риск
FNDX vs. FBCVX — Ранг доходности на риск
FNDX
FBCVX
Сравнение FNDX c FBCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDX | FBCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.67 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.02 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.15 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 3.91 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDX | FBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.67 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.30 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FNDX и FBCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и FBCVX
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FBCVX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 2.95% | 2.94% | 9.31% | 3.64% | 2.59% | 1.26% | 1.07% | 1.75% | 1.47% | 1.11% | 1.05% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и FBCVX
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки FBCVX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и FBCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDX | FBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -63.75% | +26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -9.29% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -14.82% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -41.65% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -6.83% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -10.76% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.72% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и FBCVX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.84%, в то время как у Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDX | FBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.39% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 9.30% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 14.60% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 13.60% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.09% | +0.42% |