PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с FBCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с FBCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and FBCVX (Fidelity Blue Chip Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FNDX returned 14.27%/yr vs 9.19%/yr for FBCVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FNDX charges 0.25%/yr vs 0.63%/yr for FBCVX.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и FBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у FBCVX с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции FBCVX по среднегодовой доходности: 14.27% против 9.19% соответственно.

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%

FBCVX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.41%
1 год
29.31%
3 года*
13.92%
5 лет*
9.23%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDX и FBCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		16.16%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%

Correlation

The correlation between FNDX and FBCVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.91

The correlation between FNDX and FBCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDX и FBCVX

Секторы
FNDX
FBCVX

Технологии

19.1%
13.6%

Финансовые услуги

14.1%
18.4%

Здравоохранение

12.0%
12.7%

Энергетика

10.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.0%

Промышленность

9.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.4%

Сырьевые материалы

3.7%
4.1%

Коммунальные услуги

3.2%
3.4%

Недвижимость

1.8%
4.9%

Технологии

FNDX
19.1%
FBCVX
13.6%

Финансовые услуги

FNDX
14.1%
FBCVX
18.4%

Здравоохранение

FNDX
12.0%
FBCVX
12.7%

Энергетика

FNDX
10.3%
FBCVX
7.8%

Коммуникационные услуги

FNDX
10.1%
FBCVX
9.0%

Промышленность

FNDX
9.3%
FBCVX
12.4%

Потребительский циклический сектор

FNDX
9.2%
FBCVX
8.4%

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.4%
FBCVX
5.4%

Сырьевые материалы

FNDX
3.7%
FBCVX
4.1%

Коммунальные услуги

FNDX
3.2%
FBCVX
3.4%

Недвижимость

FNDX
1.8%
FBCVX
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Fidelity Blue Chip Value Fund

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI
Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с VOOFBCVX с DIA

Доходность на риск

FNDX vs. FBCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c FBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXFBCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.36

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.38

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.44

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

3.12

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.88

12.46

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. FBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа FBCVX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и FBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXFBCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.36

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.54

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.34

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FNDX и FBCVX

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки FBCVX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и FBCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXFBCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-63.75%

+26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-9.29%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-14.82%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-14.82%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-41.65%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-10.69%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.32%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и FBCVX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXFBCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.34%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

9.59%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

12.30%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

13.68%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.09%

+0.41%

Сравнение комиссий FNDX и FBCVX

FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBCVX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и FBCVX

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FBCVX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.54%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FNDX and FBCVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCVX has higher volatility (3.34%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs FBCVX's -63.75%.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и FBCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор