Сравнение FBCVX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или DIA.
Доходность
Сравнение доходности FBCVX и DIA
Доходность по периодам
С начала года, FBCVX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 7.34% против 11.63% соответственно.
FBCVX
10.78%
0.46%
3.27%
15.74%
8.27%
7.34%
DIA
16.47%
0.11%
9.35%
25.15%
11.41%
11.63%
Основные характеристики
| FBCVX | DIA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 4.28 |
| Коэф-т Мартина | 7.55 | 13.44 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 10.86% | 10.98% |
| Макс. просадка | -63.06% | -51.87% |
| Текущая просадка | -1.55% | -2.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCVX и DIA
FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Корреляция
Корреляция между FBCVX и DIA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBCVX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCVX и DIA
Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DIA в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 1.51% | 1.53% | 1.07% | 1.26% | 1.07% | 1.48% | 1.62% | 1.09% | 1.05% | 1.77% | 1.39% | 0.60% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.49% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FBCVX и DIA
Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBCVX и DIA
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 3.44%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.