PortfoliosLab logo
Сравнение FBCVX с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCVX и DIA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
266.53%
602.84%
FBCVX
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCVX:

-0.56

DIA:

0.39

Коэф-т Сортино

FBCVX:

-0.70

DIA:

0.67

Коэф-т Омега

FBCVX:

0.91

DIA:

1.09

Коэф-т Кальмара

FBCVX:

-0.46

DIA:

0.41

Коэф-т Мартина

FBCVX:

-1.07

DIA:

1.59

Индекс Язвы

FBCVX:

7.94%

DIA:

4.13%

Дневная вол-ть

FBCVX:

15.01%

DIA:

17.03%

Макс. просадка

FBCVX:

-63.06%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

FBCVX:

-13.93%

DIA:

-10.44%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 4.73% против 10.61% соответственно.


FBCVX

С начала года

-2.26%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-7.89%

1 год

-8.96%

5 лет

10.12%

10 лет

4.73%

DIA

С начала года

-5.36%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-4.64%

1 год

5.99%

5 лет

13.12%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCVX и DIA

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.


График комиссии FBCVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCVX: 0.63%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCVX и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCVX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCVX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBCVX: -0.56
DIA: 0.39
Коэффициент Сортино FBCVX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCVX: -0.70
DIA: 0.67
Коэффициент Омега FBCVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBCVX: 0.91
DIA: 1.09
Коэффициент Кальмара FBCVX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBCVX: -0.46
DIA: 0.41
Коэффициент Мартина FBCVX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FBCVX: -1.07
DIA: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.39
FBCVX
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и DIA

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DIA в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
1.81%1.77%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.67%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и DIA

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.93%
-10.44%
FBCVX
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и DIA

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 9.23%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.23%
12.14%
FBCVX
DIA