PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBCVX с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с DIA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или DIA.

Корреляция

Корреляция между FBCVX и DIA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCVX:

-0.73

DIA:

0.50

Коэф-т Сортино

FBCVX:

-0.88

DIA:

0.92

Коэф-т Омега

FBCVX:

0.89

DIA:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBCVX:

-0.57

DIA:

0.60

Коэф-т Мартина

FBCVX:

-1.21

DIA:

2.09

Индекс Язвы

FBCVX:

8.57%

DIA:

4.58%

Дневная вол-ть

FBCVX:

15.05%

DIA:

17.22%

Макс. просадка

FBCVX:

-63.06%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

FBCVX:

-13.53%

DIA:

-4.73%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 4.71% против 11.11% соответственно.

FBCVX

С начала года

-1.80%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-10.72%

5 лет

10.71%

10 лет

4.71%

DIA

С начала года

0.68%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-1.13%

1 год

8.58%

5 лет

14.56%

10 лет

11.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBCVX и DIA

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCVX и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCVX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и DIA

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности DIA в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		9.48%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%2.12%1.11%1.05%1.77%1.39%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.57%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и DIA

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и DIA

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 4.18%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...