Сравнение FBCVX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FBCVX и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBCVX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | -0.15% | 11.14% | 4.91% | 7.07% | 1.54% | 25.04% | -4.72% | 21.71% | -9.19% | 14.88% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FBCVX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 7.74% против 12.28% соответственно.
FBCVX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 7.74%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCVX и DIA
FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
FBCVX vs. DIA — Ранг доходности на риск
FBCVX
DIA
Сравнение FBCVX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBCVX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.76 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 4.26 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBCVX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FBCVX и DIA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCVX и DIA
Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 2.95% | 2.94% | 9.31% | 3.64% | 2.59% | 1.26% | 1.07% | 1.75% | 1.47% | 1.11% | 1.05% | 1.82% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FBCVX и DIA
Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBCVX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -51.87% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -10.79% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -20.76% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.65% | -36.70% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -6.94% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -7.17% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.95% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCVX и DIA
Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBCVX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.94% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 9.24% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 16.81% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 14.73% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.50% | -0.41% |