PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCVX с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCVX (Fidelity Blue Chip Value Fund) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both funds - FBCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Over the past 10 years, FBCVX returned 9.20%/yr vs 13.21%/yr for DIA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FBCVX charges 0.63%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.20% против 13.21% соответственно.

FBCVX

1 день
0.50%
1 месяц
5.37%
С начала года
16.27%
6 месяцев
17.25%
1 год
29.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.20%

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCVX и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		16.27%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between FBCVX and DIA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.88

The correlation between FBCVX and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCVX и DIA

Секторы
FBCVX
DIA

Финансовые услуги

18.4%
27.2%

Технологии

13.6%
17.1%

Здравоохранение

12.7%
13.1%

Промышленность

12.4%
18.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.6%

Энергетика

7.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.4%

Недвижимость

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.1%
4.0%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Финансовые услуги

FBCVX
18.4%
DIA
27.2%

Технологии

FBCVX
13.6%
DIA
17.1%

Здравоохранение

FBCVX
12.7%
DIA
13.1%

Промышленность

FBCVX
12.4%
DIA
18.4%

Коммуникационные услуги

FBCVX
9.0%
DIA
1.9%

Потребительский циклический сектор

FBCVX
8.4%
DIA
11.6%

Энергетика

FBCVX
7.8%
DIA
2.4%

Потребительский защитный сектор

FBCVX
5.4%
DIA
4.4%

Недвижимость

FBCVX
4.9%
DIA

-

Сырьевые материалы

FBCVX
4.1%
DIA
4.0%

Коммунальные услуги

FBCVX
3.4%
DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с FNDXFBCVX с VOO
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

FBCVX vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.76

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.57

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.18

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

8.42

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.76

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и DIA

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVXDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-51.87%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.76%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-15.95%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-20.76%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

-36.70%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-7.14%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.52%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и DIA

Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVXDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.97%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.28%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

12.10%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

14.78%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.53%

-0.44%

Сравнение комиссий FBCVX и DIA

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и DIA

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.53%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%

Часто задаваемые вопросы

FBCVX and DIA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCVX has higher volatility (3.45%) compared to DIA (2.97%). In terms of maximum drawdown, FBCVX dropped -63.75% vs DIA's -51.87%.

FBCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCVX и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор