PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с PDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с PDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while PDN is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 11.80%/yr vs 8.41%/yr for PDN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PXF charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for PDN.

Доходность

Сравнение доходности PXF и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у PDN с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции PDN по среднегодовой доходности: 11.80% против 8.41% соответственно.

PXF

1 день
-0.70%
1 месяц
6.92%
С начала года
20.42%
6 месяцев
24.34%
1 год
44.15%
3 года*
25.13%
5 лет*
13.47%
10 лет*
11.80%

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.42%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%

Correlation

The correlation between PXF and PDN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.86

The correlation between PXF and PDN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и PDN

Секторы
PXF
PDN

Финансовые услуги

19.7%
11.4%

Промышленность

15.1%
22.4%

Технологии

11.4%
10.3%

Энергетика

10.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.1%

Сырьевые материалы

10.1%
10.0%

Здравоохранение

7.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.3%

Коммунальные услуги

3.6%
2.4%

Недвижимость

1.8%
8.6%

Финансовые услуги

PXF
19.7%
PDN
11.4%

Промышленность

PXF
15.1%
PDN
22.4%

Технологии

PXF
11.4%
PDN
10.3%

Энергетика

PXF
10.6%
PDN
5.1%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.2%
PDN
11.1%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
PDN
10.0%

Здравоохранение

PXF
7.2%
PDN
5.4%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.1%
PDN
4.7%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
PDN
3.3%

Коммунальные услуги

PXF
3.6%
PDN
2.4%

Недвижимость

PXF
1.8%
PDN
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDB
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEAPDN с SCHF

Доходность на риск

PXF vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.91

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.68

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.47

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

9.64

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа PDN равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.91

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.40

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PXF и PDN

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и PDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-59.32%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.26%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-13.25%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-33.68%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-41.94%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.62%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-11.59%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.88%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и PDN

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.74%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.11%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

14.61%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.34%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.06%

+0.98%

Сравнение комиссий PXF и PDN

PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и PDN

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что сопоставимо с доходностью PDN в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.07%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PXF and PDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXF has higher volatility (5.33%) compared to PDN (4.74%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs PDN's -59.32%.

On 10-year performance, PXF leads with 11.80% vs 8.41% for PDN. On fees, PXF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PDN has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 11.80% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PXF and PDN have nearly identical dividend yields, around 3.07%.

PXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PDN is Foreign Small & Mid Cap Equities. PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.49% for PDN.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и PDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор