PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDF с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с IPOS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FNDF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net) while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.87%/yr vs 2.99%/yr for IPOS. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 41.26%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 11.87% против 2.99% соответственно.

FNDF

1 день
-0.07%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
10.61%
С начала года
21.52%
1 год
39.70%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.87%
Всё время*
9.15%

IPOS

1 день
1.85%
1 месяц
-5.91%
6 месяцев
26.12%
С начала года
41.26%
1 год
56.15%
3 года*
15.21%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
2.99%
Всё время*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDF

Schwab Fundamental International Equity ETF
$80.54M$73.00M$75.40M

IPOS

Renaissance International IPO ETF
$97.07K$70.55K$103.47K

Сравнение доходности по годам FNDF и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		41.26%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between FNDF and IPOS is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.51

The correlation between FNDF and IPOS shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDF и IPOS

Секторы
FNDF
IPOS

Финансовые услуги

20.2%
7.5%

Промышленность

12.8%
14.5%

Технологии

11.5%
46.6%

Энергетика

10.6%
4.9%

Сырьевые материалы

10.0%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.1%

Здравоохранение

6.0%
17.7%

Коммунальные услуги

4.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.3%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

FNDF
20.2%
IPOS
7.5%

Промышленность

FNDF
12.8%
IPOS
14.5%

Технологии

FNDF
11.5%
IPOS
46.6%

Энергетика

FNDF
10.6%
IPOS
4.9%

Сырьевые материалы

FNDF
10.0%
IPOS
4.4%

Потребительский циклический сектор

FNDF
8.2%
IPOS
3.4%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.2%
IPOS
6.1%

Здравоохранение

FNDF
6.0%
IPOS
17.7%

Коммунальные услуги

FNDF
4.3%
IPOS
3.1%

Коммуникационные услуги

FNDF
3.4%
IPOS
0.3%

Недвижимость

FNDF
0.9%
IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

FNDF vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDF c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.64

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.19

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.09

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

8.35

+4.83

FNDF vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа IPOS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и IPOS

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-73.09%

+32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-18.27%

+7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-31.19%

+17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-67.38%

+41.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-73.09%

+32.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-39.97%

+39.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-32.10%

+24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

6.74%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и IPOS

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) составляет 4.14%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

10.50%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

31.54%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

34.37%

-18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

28.22%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

24.64%

-7.20%

Сравнение комиссий FNDF и IPOS

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и IPOS

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IPOS в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.00%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.33%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and IPOS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (10.50%) compared to FNDF (4.14%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs IPOS's -73.09%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.87% vs 2.99% for IPOS. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.87% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

FNDF has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.33% for IPOS.

FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.80% for IPOS.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор