PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDF с IDHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).

FNDF и IDHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDF и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у IDHQ с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции IDHQ по среднегодовой доходности: 11.21% против 8.97% соответственно.

FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF

Сравнение комиссий FNDF и IDHQ

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.

IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDF vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFIDHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.24

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.79

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

1.77

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.62

7.31

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа IDHQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFIDHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.24

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.18

+0.32

Корреляция

Корреляция между FNDF и IDHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и IDHQ

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IDHQ в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и IDHQ

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и IDHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDFIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-73.84%

+33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-13.44%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-33.54%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-33.54%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.69%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-21.37%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.25%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и IDHQ

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 7.16%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDFIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

9.68%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.37%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

18.84%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.89%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.69%

-0.05%