Сравнение FNDF с IDHQ
FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while IDHQ is a Quality Factor fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.87%/yr vs 10.97%/yr for IDHQ. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности FNDF и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDF показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции IDHQ по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.97% соответственно.
FNDF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 9.15%
IDHQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 5.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.54M | $73.00M | $75.40M | |
| $6.36M | $6.38M | $5.79M |
Сравнение доходности по годам FNDF и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 21.52% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 29.72% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
Correlation
The correlation between FNDF and IDHQ is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г. | 0.79 |
The correlation between FNDF and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDF vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
FNDF
IDHQ
Сравнение FNDF c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDF | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.26 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 13.06 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDF и IDHQ
Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDF | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -73.84% | +33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -13.44% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -14.07% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -33.54% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -33.54% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -21.02% | +13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.35% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDF и IDHQ
Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеют волатильность 4.14% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDF | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.03% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 18.93% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 20.69% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.87% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.98% | -0.54% |
Сравнение комиссий FNDF и IDHQ
FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDF и IDHQ
Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IDHQ в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 3.00% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 1.95% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
FNDF and IDHQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNDF has higher volatility (4.14%) compared to IDHQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs IDHQ's -73.84%.
On 10-year performance, FNDF leads with 11.87% vs 10.97% for IDHQ. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.87% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.
FNDF has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.95% for IDHQ.
FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDHQ is Quality Factor. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.29% for IDHQ.
FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDF и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор