PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с FEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с FEMS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while FEMS is a Emerging Markets Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 12.17%/yr vs 9.45%/yr for FEMS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for FEMS.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и FEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у FEMS с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции FEMS по среднегодовой доходности: 12.17% против 9.45% соответственно.

FNDF

1 день
-2.61%
1 месяц
-1.37%
С начала года
16.43%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.04%
3 года*
22.45%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.17%

FEMS

1 день
-2.68%
1 месяц
-1.77%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.39%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.26%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и FEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		16.43%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.90%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%

Correlation

The correlation between FNDF and FEMS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.66

The correlation between FNDF and FEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и FEMS

Секторы
FNDF
FEMS

Финансовые услуги

16.2%
5.3%

Промышленность

15.5%
16.2%

Технологии

14.4%
16.4%

Сырьевые материалы

11.3%
11.7%

Энергетика

10.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
14.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.8%

Здравоохранение

5.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.4%

Коммунальные услуги

3.5%
6.3%

Недвижимость

0.8%
7.6%

Финансовые услуги

FNDF
16.2%
FEMS
5.3%

Промышленность

FNDF
15.5%
FEMS
16.2%

Технологии

FNDF
14.4%
FEMS
16.4%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
FEMS
11.7%

Энергетика

FNDF
10.9%
FEMS
7.4%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.8%
FEMS
14.9%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.5%
FEMS
6.8%

Здравоохранение

FNDF
5.2%
FEMS
3.0%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
FEMS
4.4%

Коммунальные услуги

FNDF
3.5%
FEMS
6.3%

Недвижимость

FNDF
0.8%
FEMS
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с EEMSFEMS с SSOFEMS с VOO

Доходность на риск

FNDF vs. FEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c FEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFFEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.34

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.86

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.50

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

6.29

+7.44

FNDF vs. FEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FEMS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и FEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и FEMS

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки FEMS в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и FEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFFEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-47.85%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-8.98%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-21.09%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-26.43%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-47.85%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-6.79%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-17.36%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.57%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и FEMS

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) составляет 6.77%, в то время как у First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFFEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.50%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

14.39%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

16.75%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.87%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

19.99%

-2.52%

Сравнение комиссий FNDF и FEMS

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEMS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и FEMS

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FEMS в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.37%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and FEMS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMS has higher volatility (7.50%) compared to FNDF (6.77%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs FEMS's -47.85%.

On 10-year performance, FNDF leads with 12.17% vs 9.45% for FEMS. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 12.17% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

FEMS has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 2.95% for FNDF.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FEMS is Emerging Markets Equities. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while FEMS tracks NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.80% for FEMS.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и FEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор