PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FEMS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.05% против 14.14% соответственно.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FEMS и VOO

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FEMS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.01

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.53

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.55

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

7.31

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.01

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.83

-0.57

Корреляция

Корреляция между FEMS и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и VOO

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и VOO

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-33.99%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.98%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-24.52%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-33.99%

-13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.55%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-3.72%

-13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.55%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и VOO

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.34%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

9.47%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

18.11%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.82%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.99%

+1.97%