Сравнение FEMS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FEMS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.35% против 13.22% соответственно.
FEMS
3.69%
-0.23%
-4.31%
6.82%
6.23%
5.35%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| FEMS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 1.63 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.13% | 12.19% |
| Макс. просадка | -47.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.87% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и VOO
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FEMS и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEMS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и VOO
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.66% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% | 1.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и VOO
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и VOO
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.02% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.