Сравнение FEMS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FEMS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEMS или VOO.
Корреляция
Корреляция между FEMS и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FEMS и VOO
Основные характеристики
FEMS:
0.37
VOO:
1.98
FEMS:
0.59
VOO:
2.65
FEMS:
1.07
VOO:
1.36
FEMS:
0.44
VOO:
2.98
FEMS:
1.03
VOO:
12.44
FEMS:
5.67%
VOO:
2.02%
FEMS:
15.79%
VOO:
12.69%
FEMS:
-47.85%
VOO:
-33.99%
FEMS:
-7.60%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FEMS показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.93% против 13.32% соответственно.
FEMS
2.07%
3.83%
-0.82%
3.77%
5.06%
5.93%
VOO
4.06%
2.04%
10.75%
23.75%
14.44%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMS и VOO
FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FEMS и VOO
FEMS
VOO
Сравнение FEMS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMS и VOO
Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.88% | 3.97% | 4.65% | 4.55% | 6.25% | 2.90% | 4.38% | 4.68% | 3.39% | 2.42% | 3.28% | 3.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FEMS и VOO
Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEMS и VOO
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.