PortfoliosLab logo
Сравнение FEMS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMS и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FEMS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.68%
417.73%
FEMS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMS:

-0.07

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

FEMS:

0.03

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

FEMS:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FEMS:

-0.06

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

FEMS:

-0.19

VOO:

2.28

Индекс Язвы

FEMS:

7.39%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

FEMS:

19.06%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FEMS:

-47.85%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FEMS:

-11.75%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.21% против 12.13% соответственно.


FEMS

С начала года

-2.50%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-5.50%

1 год

-3.02%

5 лет

10.20%

10 лет

4.21%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMS и VOO

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMS: 0.80%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMS
Ранг риск-скорректированной доходности FEMS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEMS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEMS: -0.07
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино FEMS, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEMS: 0.03
VOO: 0.89
Коэффициент Омега FEMS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FEMS: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FEMS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEMS: -0.06
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина FEMS, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEMS: -0.19
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.55
FEMS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и VOO

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
3.88%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.38%4.68%3.39%2.42%3.28%3.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и VOO

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.75%
-9.85%
FEMS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и VOO

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 10.89%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
13.96%
FEMS
VOO