PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с BBIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDF с BBIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN).

FNDF и BBIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и BBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDF и BBIN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%3.40%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.13%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.14%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у BBIN с доходностью 3.13%.

FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%

BBIN

1 день
1.64%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.13%
6 месяцев
7.57%
1 год
25.77%
3 года*
15.38%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW
Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с VOO

Сравнение комиссий FNDF и BBIN

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Доходность на риск

FNDF vs. BBIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c BBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFBBINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.43

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.02

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

2.23

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.62

8.54

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. BBIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа BBIN равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и BBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFBBINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.43

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между FNDF и BBIN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и BBIN

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BBIN в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.83%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и BBIN

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и BBIN.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDFBBINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-33.37%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.57%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-29.24%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.77%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-6.39%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.03%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и BBIN

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 7.16%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDFBBINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.56%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.42%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

18.05%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.39%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.13%

-1.49%