PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с BBIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с BBIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) and BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FNDF tracks the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index while BBIN tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDF returned 13.35%/yr vs 8.51%/yr for BBIN. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for BBIN.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и BBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у BBIN с доходностью 8.64%.

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%

BBIN

1 день
-0.65%
1 месяц
3.28%
С начала года
8.64%
6 месяцев
10.96%
1 год
21.60%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и BBIN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%3.40%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		8.64%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.14%

Correlation

The correlation between FNDF and BBIN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г.

0.96

The correlation between FNDF and BBIN has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и BBIN

Секторы
FNDF
BBIN

Финансовые услуги

16.7%
24.8%

Промышленность

15.9%
16.6%

Энергетика

12.3%
3.0%

Сырьевые материалы

11.3%
5.0%

Технологии

11.1%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.9%

Здравоохранение

5.5%
9.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.2%

Коммунальные услуги

3.8%
1.7%

Недвижимость

0.9%
0.3%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
BBIN
24.8%

Промышленность

FNDF
15.9%
BBIN
16.6%

Энергетика

FNDF
12.3%
BBIN
3.0%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
BBIN
5.0%

Технологии

FNDF
11.1%
BBIN
12.5%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
BBIN
5.4%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
BBIN
5.9%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
BBIN
9.0%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
BBIN
3.2%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
BBIN
1.7%

Недвижимость

FNDF
0.9%
BBIN
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с VOO

Доходность на риск

FNDF vs. BBIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c BBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFBBINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.40

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.02

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.25

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

1.87

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

6.96

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. BBIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа BBIN равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и BBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFBBINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.40

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок FNDF и BBIN

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и BBIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFBBINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-33.37%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.57%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-13.98%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-29.24%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.78%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-6.30%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.11%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и BBIN

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеют волатильность 5.26% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFBBINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.15%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.78%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.57%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.57%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.12%

-1.45%

Сравнение комиссий FNDF и BBIN

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и BBIN

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BBIN в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.63%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FNDF and BBIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to BBIN (5.15%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs BBIN's -33.37%.

On 5-year performance, FNDF leads with 13.35% vs 8.51% for BBIN. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBIN has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 13.35% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

BBIN has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.84% for FNDF.

FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index, while BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.07% for BBIN.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и BBIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор