PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 11.11%/yr vs 11.51%/yr for SCHV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDE имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции SCHV немного впереди с 11.51%.

FNDE

1 день
-0.38%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.11%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.50%
3 года*
21.46%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.11%

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.11%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between FNDE and SCHV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.64

The correlation between FNDE and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и SCHV

Секторы
FNDE
SCHV

Финансовые услуги

23.8%
19.6%

Технологии

18.7%
18.2%

Энергетика

15.5%
7.2%

Сырьевые материалы

13.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.5%

Промышленность

4.7%
14.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
8.8%

Коммунальные услуги

2.5%
4.6%

Недвижимость

1.5%
4.1%

Здравоохранение

0.5%
11.3%

Финансовые услуги

FNDE
23.8%
SCHV
19.6%

Технологии

FNDE
18.7%
SCHV
18.2%

Энергетика

FNDE
15.5%
SCHV
7.2%

Сырьевые материалы

FNDE
13.6%
SCHV
2.8%

Потребительский циклический сектор

FNDE
9.5%
SCHV
6.9%

Коммуникационные услуги

FNDE
6.6%
SCHV
2.5%

Промышленность

FNDE
4.7%
SCHV
14.0%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.1%
SCHV
8.8%

Коммунальные услуги

FNDE
2.5%
SCHV
4.6%

Недвижимость

FNDE
1.5%
SCHV
4.1%

Здравоохранение

FNDE
0.5%
SCHV
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

FNDE vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDESCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.82

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.99

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.38

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

17.71

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDESCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FNDE и SCHV

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDESCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-37.08%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-6.83%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-15.26%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-19.78%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-37.08%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

0.00%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-3.83%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.68%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и SCHV

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDESCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.97%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

8.14%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

10.63%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.51%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.93%

+2.37%

Сравнение комиссий FNDE и SCHV

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и SCHV

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.64%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and SCHV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (5.23%) compared to SCHV (2.97%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.51% vs 11.11% for FNDE. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.51% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.75% for SCHV.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор