Сравнение FNDE с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
FNDE и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и SCHK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDE и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 5.80% | 29.46% | 12.10% | 14.99% | -15.58% | 14.41% | -2.77% | 19.75% | -10.37% | 2.98% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.36% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDE показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью -3.36%.
FNDE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.44%
SCHK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и SCHK
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.
Доходность на риск
FNDE vs. SCHK — Ранг доходности на риск
FNDE
SCHK
Сравнение FNDE c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDE | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.94 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.46 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.49 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 7.01 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDE | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.94 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FNDE и SCHK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и SCHK
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SCHK в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.96% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и SCHK
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDE | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.55% | -34.80% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -8.97% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -25.44% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -5.40% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -5.27% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.62% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и SCHK
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDE | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.42% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 9.80% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 18.61% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.23% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 19.23% | +0.17% |