PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с QEMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

FNDE и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.14% соответственно.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий FNDE и QEMM

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

FNDE vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.56

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.17

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.60

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.34

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.26

+0.08

Корреляция

Корреляция между FNDE и QEMM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и QEMM

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и QEMM

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDEQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-36.89%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-10.40%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-27.55%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-36.89%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-7.37%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-10.77%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.89%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и QEMM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 6.91%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDEQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.63%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.57%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

17.22%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

14.81%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

16.73%

+2.68%