Сравнение FNDE с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
FNDE и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDE и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 5.77% | 29.46% | 12.10% | 14.99% | -15.58% | 14.41% | -2.77% | 19.75% | -10.37% | 26.77% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 10.20% против 3.25% соответственно.
FNDE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.20%
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и QAT
FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
FNDE vs. QAT — Ранг доходности на риск
FNDE
QAT
Сравнение FNDE c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDE | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.62 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 0.87 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.80 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 1.75 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDE | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.62 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.18 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.07 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FNDE и QAT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и QAT
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.96% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и QAT
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, примерно равная максимальной просадке QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDE | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.55% | -45.21% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -10.60% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -33.17% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | -34.04% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -13.17% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -19.28% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.84% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и QAT
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDE | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.00% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 9.06% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 13.22% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 14.83% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 17.60% | +1.81% |