PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNDE с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNDE и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и IVAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
10.27%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции IVAL по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.93% соответственно.


FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

IVAL

1 день
1.71%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.79%
1 год
39.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.56%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Сравнение комиссий FNDE и IVAL

И FNDE, и IVAL имеют комиссию равную 0.39%.


Доходность на риск

FNDE vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNDEIVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.24

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.98

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.52

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

13.58

-4.13

FNDE vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAL равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNDEIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.24

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Корреляция

Корреляция между FNDE и IVAL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и IVAL

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности IVAL в 2.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
2.73%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и IVAL

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и IVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


FNDEIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-46.09%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.24%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-31.01%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-46.09%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.52%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-12.12%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.91%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и IVAL

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеют волатильность 6.91% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNDEIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.68%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

11.48%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

17.66%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.68%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

18.92%

+0.49%