PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с IVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. FNDE is passively managed, while IVAL is actively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 11.28%/yr vs 8.01%/yr for IVAL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у IVAL с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции IVAL по среднегодовой доходности: 11.28% против 8.01% соответственно.

FNDE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.15%
1 год
36.88%
3 года*
21.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.28%

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и IVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.56%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%

Correlation

The correlation between FNDE and IVAL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.67

The correlation between FNDE and IVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и IVAL

Секторы
FNDE
IVAL

Финансовые услуги

23.8%

-

Технологии

18.7%
3.9%

Энергетика

15.5%
11.6%

Сырьевые материалы

13.6%
21.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
23.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.1%

Промышленность

4.7%
28.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.4%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.5%

-

Здравоохранение

0.5%
1.8%

Финансовые услуги

FNDE
23.8%
IVAL

-

Технологии

FNDE
18.7%
IVAL
3.9%

Энергетика

FNDE
15.5%
IVAL
11.6%

Сырьевые материалы

FNDE
13.6%
IVAL
21.2%

Потребительский циклический сектор

FNDE
9.5%
IVAL
23.5%

Коммуникационные услуги

FNDE
6.6%
IVAL
2.1%

Промышленность

FNDE
4.7%
IVAL
28.5%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.1%
IVAL
7.4%

Коммунальные услуги

FNDE
2.5%
IVAL

-

Недвижимость

FNDE
1.5%
IVAL

-

Здравоохранение

FNDE
0.5%
IVAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с IVV

Доходность на риск

FNDE vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.11

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.96

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.88

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

10.17

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FNDE и IVAL

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-46.09%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.24%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-14.92%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-31.01%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-46.09%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.94%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-12.00%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.18%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и IVAL

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.82%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.00%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.37%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.74%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.84%

+0.46%

Сравнение комиссий FNDE и IVAL

И FNDE, и IVAL имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и IVAL

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности IVAL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.62%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and IVAL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (5.34%) compared to IVAL (3.82%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs IVAL's -46.09%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.28% vs 8.01% for IVAL. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.28% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE and IVAL have the same expense ratio: 0.39% per year.

FNDE has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.66% for IVAL.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Alpha Architect.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор