PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Charles Schwab - FNDB tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDB returned 14.02%/yr vs 11.51%/yr for SCHV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDB показывает доходность 15.31%, а SCHV немного выше – 15.97%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 14.02% против 11.51% соответственно.

FNDB

1 день
0.74%
1 месяц
3.35%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.57%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.55%
10 лет*
14.02%

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		15.31%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between FNDB and SCHV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.96

The correlation between FNDB and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и SCHV

Секторы
FNDB
SCHV

Технологии

18.8%
18.2%

Финансовые услуги

14.1%
19.6%

Здравоохранение

11.6%
11.3%

Промышленность

10.0%
14.0%

Энергетика

10.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

9.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

7.2%
8.8%

Сырьевые материалы

3.8%
2.8%

Коммунальные услуги

3.1%
4.6%

Недвижимость

2.4%
4.1%

Технологии

FNDB
18.8%
SCHV
18.2%

Финансовые услуги

FNDB
14.1%
SCHV
19.6%

Здравоохранение

FNDB
11.6%
SCHV
11.3%

Промышленность

FNDB
10.0%
SCHV
14.0%

Энергетика

FNDB
10.0%
SCHV
7.2%

Коммуникационные услуги

FNDB
9.7%
SCHV
2.5%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.4%
SCHV
6.9%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
SCHV
8.8%

Сырьевые материалы

FNDB
3.8%
SCHV
2.8%

Коммунальные услуги

FNDB
3.1%
SCHV
4.6%

Недвижимость

FNDB
2.4%
SCHV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

FNDB vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.82

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.99

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.50

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

4.38

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

17.71

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.82

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.72

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FNDB и SCHV

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-37.08%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.83%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-15.26%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-19.78%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-37.08%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.83%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.68%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и SCHV

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.28%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.97%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.14%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

10.63%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

14.51%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

16.93%

+0.55%

Сравнение комиссий FNDB и SCHV

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и SCHV

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FNDB and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to FNDB (2.28%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, FNDB leads with 14.02% vs 11.51% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDB has performed better with a 14.02% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDB.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.43% for FNDB.

FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.04% for SCHV.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор