PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDB с SCHA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

FNDB и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDB и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		2.99%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 13.06% против 9.94% соответственно.

FNDB

1 день
0.22%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.39%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.58%
10 лет*
13.06%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с AVUVSCHA с SCHM

Сравнение комиссий FNDB и SCHA

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Доходность на риск

FNDB vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.74

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.87

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

7.77

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.21

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.20

Корреляция

Корреляция между FNDB и SCHA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и SCHA

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SCHA в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.60%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и SCHA

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SCHA.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDBSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-42.41%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-14.35%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-30.79%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-42.41%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.41%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-7.65%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.45%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и SCHA

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 4.10%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDBSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

7.31%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

13.72%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

22.90%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

21.95%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

22.67%

-5.18%