PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с SCHA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDB returned 14.02%/yr vs 11.12%/yr for SCHA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 14.02% против 11.12% соответственно.

FNDB

1 день
0.74%
1 месяц
3.35%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.57%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.55%
10 лет*
14.02%

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		15.31%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between FNDB and SCHA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.89

The correlation between FNDB and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и SCHA

Секторы
FNDB
SCHA

Технологии

18.8%
23.3%

Финансовые услуги

14.1%
15.7%

Здравоохранение

11.6%
13.5%

Промышленность

10.0%
15.4%

Энергетика

10.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

9.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.2%
2.6%

Сырьевые материалы

3.8%
4.2%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Недвижимость

2.4%
6.0%

Технологии

FNDB
18.8%
SCHA
23.3%

Финансовые услуги

FNDB
14.1%
SCHA
15.7%

Здравоохранение

FNDB
11.6%
SCHA
13.5%

Промышленность

FNDB
10.0%
SCHA
15.4%

Энергетика

FNDB
10.0%
SCHA
5.5%

Коммуникационные услуги

FNDB
9.7%
SCHA
2.4%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.4%
SCHA
9.0%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
SCHA
2.6%

Сырьевые материалы

FNDB
3.8%
SCHA
4.2%

Коммунальные услуги

FNDB
3.1%
SCHA
2.3%

Недвижимость

FNDB
2.4%
SCHA
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

FNDB vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.35

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.27

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.39

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

4.43

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

16.30

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.35

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.58

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FNDB и SCHA

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-42.41%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-9.50%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-27.29%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-30.79%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-42.41%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-7.58%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.58%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и SCHA

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.28%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.81%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

12.84%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

17.96%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

21.94%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

22.71%

-5.23%

Сравнение комиссий FNDB и SCHA

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и SCHA

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SCHA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and SCHA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to FNDB (2.28%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, FNDB leads with 14.02% vs 11.12% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDB has performed better with a 14.02% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDB.

FNDB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.99% for SCHA.

FNDB is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.04% for SCHA.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор