PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с MDLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FNDB is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, FNDB returned 20.21%/yr vs 12.84%/yr for MDLV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.54%.

FNDB

1 день
0.46%
1 месяц
0.83%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.86%
1 год
30.64%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.55%

MDLV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.15%
С начала года
10.54%
6 месяцев
9.98%
1 год
19.70%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и MDLV

2026 (YTD)202520242023
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.97%16.23%16.25%15.43%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.54%13.30%10.16%-0.14%

Correlation

The correlation between FNDB and MDLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.74

The correlation between FNDB and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и MDLV

Секторы
FNDB
MDLV

Технологии

20.8%
10.0%

Финансовые услуги

12.7%
14.9%

Здравоохранение

11.9%
7.8%

Промышленность

10.0%
14.6%

Энергетика

9.3%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
8.3%

Сырьевые материалы

3.7%
2.7%

Коммунальные услуги

3.0%
14.6%

Недвижимость

2.2%
2.3%

Технологии

FNDB
20.8%
MDLV
10.0%

Финансовые услуги

FNDB
12.7%
MDLV
14.9%

Здравоохранение

FNDB
11.9%
MDLV
7.8%

Промышленность

FNDB
10.0%
MDLV
14.6%

Энергетика

FNDB
9.3%
MDLV
14.1%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.2%
MDLV
4.4%

Коммуникационные услуги

FNDB
8.9%
MDLV
6.4%

Потребительский защитный сектор

FNDB
6.9%
MDLV
8.3%

Сырьевые материалы

FNDB
3.7%
MDLV
2.7%

Коммунальные услуги

FNDB
3.0%
MDLV
14.6%

Недвижимость

FNDB
2.2%
MDLV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с SPLVMDLV с JHDVMDLV с VMAX

Доходность на риск

FNDB vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDBMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.22

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.19

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

4.64

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

14.27

+4.29

FNDB vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDB и MDLV

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-10.71%

-27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-4.27%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-10.71%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.57%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-2.27%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.38%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и MDLV

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.98%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

6.75%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

8.94%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

10.51%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

10.51%

+6.95%

Сравнение комиссий FNDB и MDLV

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и MDLV

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности MDLV в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.46%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.79%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and MDLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDB has higher volatility (3.30%) compared to MDLV (2.98%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, FNDB leads with 20.21% vs 12.84% for MDLV. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDB has performed better with a 20.21% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.46% for FNDB.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.58% for MDLV.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор