PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDB с IWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с IWX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FNDB tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index while IWX tracks the Russell Top 200 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDB returned 14.07%/yr vs 12.12%/yr for IWX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IWX.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции IWX по среднегодовой доходности: 14.07% против 12.12% соответственно.

FNDB

1 день
-0.47%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
12.38%
С начала года
19.45%
1 год
32.96%
3 года*
19.89%
5 лет*
13.57%
10 лет*
14.07%
Всё время*
13.12%

IWX

1 день
-0.04%
1 месяц
4.02%
6 месяцев
16.35%
С начала года
22.90%
1 год
35.96%
3 года*
20.20%
5 лет*
12.81%
10 лет*
12.12%
Всё время*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDB

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
$6.53M$5.81M$4.99M

IWX

iShares Russell Top 200 Value ETF
$31.21M$48.49M$35.34M

Сравнение доходности по годам FNDB и IWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		19.45%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		22.90%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%

Correlation

The correlation between FNDB and IWX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.94

The correlation between FNDB and IWX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и IWX

Секторы
FNDB
IWX

Технологии

19.6%
22.6%

Финансовые услуги

14.8%
20.0%

Здравоохранение

12.7%
13.6%

Промышленность

10.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.5%

Энергетика

8.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
8.2%

Сырьевые материалы

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

3.2%
2.6%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Технологии

FNDB
19.6%
IWX
22.6%

Финансовые услуги

FNDB
14.8%
IWX
20.0%

Здравоохранение

FNDB
12.7%
IWX
13.6%

Промышленность

FNDB
10.3%
IWX
8.3%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.6%
IWX
11.6%

Коммуникационные услуги

FNDB
8.4%
IWX
3.5%

Энергетика

FNDB
8.3%
IWX
5.1%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
IWX
8.2%

Сырьевые материалы

FNDB
3.4%
IWX
2.8%

Коммунальные услуги

FNDB
3.2%
IWX
2.6%

Недвижимость

FNDB
2.5%
IWX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV

Доходность на риск

FNDB vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDB c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDBIWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
3.38

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
4.67

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.61

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

5.48

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.73

24.10

-3.37

FNDB vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWX равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDB и IWX

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и IWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-35.76%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.59%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-13.37%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-18.13%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-35.76%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.04%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.79%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.50%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и IWX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.74%, в то время как у iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.00%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

8.49%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

10.68%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

13.89%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.49%

+0.94%

Сравнение комиссий FNDB и IWX

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и IWX

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности IWX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.41%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.37%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FNDB and IWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWX has higher volatility (3.00%) compared to FNDB (2.74%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs IWX's -35.76%.

On 10-year performance, FNDB leads with 14.07% vs 12.12% for IWX. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDB has performed better with a 14.07% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FNDB.

FNDB has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.37% for IWX.

FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while IWX tracks Russell Top 200 Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.20% for IWX.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и IWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор