Сравнение FNDA с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDA и VSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDA и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.11% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -0.83% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDA показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции FNDA уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 10.01% против 10.96% соответственно.
FNDA
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 10.01%
VSTCX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и VSTCX
FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VSTCX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNDA vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
FNDA
VSTCX
Сравнение FNDA c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDA | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.69 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.59 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 7.00 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDA | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FNDA и VSTCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и VSTCX
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VSTCX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.61% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и VSTCX
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и VSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDA | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -62.50% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -14.47% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -27.47% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -48.08% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -7.95% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -10.73% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.29% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и VSTCX
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDA | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.04% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 12.99% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 22.55% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 22.01% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 23.44% | -1.08% |