Сравнение FNDA с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
FNDA и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и SMLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDA и SMLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 4.22% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 2.07% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDA показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FNDA уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.42% соответственно.
FNDA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.25%
SMLF
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и SMLF
FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.
Доходность на риск
FNDA vs. SMLF — Ранг доходности на риск
FNDA
SMLF
Сравнение FNDA c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDA | SMLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.90 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDA | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FNDA и SMLF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и SMLF
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SMLF в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.20% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и SMLF
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SMLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDA | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -41.89% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -8.71% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -26.28% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -41.89% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -4.74% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -6.68% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.41% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и SMLF
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 6.34%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDA | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.97% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 13.38% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 22.68% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 21.12% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 21.74% | +0.61% |