Сравнение FNDA с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
FNDA и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDA и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.11% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 4.65% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDA показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.09% соответственно.
FNDA
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 10.01%
SMDV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и SMDV
FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
FNDA vs. SMDV — Ранг доходности на риск
FNDA
SMDV
Сравнение FNDA c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDA | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.75 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.71 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 2.07 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDA | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.19 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FNDA и SMDV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и SMDV
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SMDV в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.51% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и SMDV
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDA | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -34.12% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -10.94% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -21.23% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -34.12% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -6.47% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -5.99% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.73% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и SMDV
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDA | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.27% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 10.67% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 18.24% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 18.71% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 20.71% | +1.65% |