PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с ROSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FNDA tracks the Russell RAFI Small Company US while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 11.49%/yr vs 11.46%/yr for ROSC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDA показывает доходность 17.96%, а ROSC немного ниже – 17.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции ROSC немного отстают с 11.46%.

FNDA

1 день
0.79%
1 месяц
3.92%
С начала года
17.96%
6 месяцев
15.68%
1 год
31.65%
3 года*
16.90%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.49%

ROSC

1 день
0.95%
1 месяц
4.55%
С начала года
17.76%
6 месяцев
15.56%
1 год
35.08%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		17.96%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		17.76%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between FNDA and ROSC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.85

The correlation between FNDA and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и ROSC

Секторы
FNDA
ROSC

Промышленность

19.3%
11.0%

Технологии

16.2%
13.0%

Финансовые услуги

14.1%
18.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
14.6%

Недвижимость

9.8%
5.6%

Здравоохранение

7.1%
20.0%

Энергетика

5.5%
3.2%

Сырьевые материалы

5.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.4%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Промышленность

FNDA
19.3%
ROSC
11.0%

Технологии

FNDA
16.2%
ROSC
13.0%

Финансовые услуги

FNDA
14.1%
ROSC
18.4%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
ROSC
14.6%

Недвижимость

FNDA
9.8%
ROSC
5.6%

Здравоохранение

FNDA
7.1%
ROSC
20.0%

Энергетика

FNDA
5.5%
ROSC
3.2%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
ROSC
2.6%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.0%
ROSC
3.5%

Потребительский защитный сектор

FNDA
3.9%
ROSC
6.4%

Коммунальные услуги

FNDA
2.7%
ROSC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

FNDA vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDAROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.28

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.31

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.55

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

14.84

-3.85

FNDA vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDA и ROSC

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-43.13%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.75%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-23.74%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-23.74%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-43.13%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-7.18%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.37%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и ROSC

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.60%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.43%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

15.49%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

19.29%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

20.24%

+2.12%

Сравнение комиссий FNDA и ROSC

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и ROSC

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ROSC в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.06%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.77%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FNDA and ROSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDA has higher volatility (4.97%) compared to ROSC (3.60%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, FNDA leads with 11.49% vs 11.46% for ROSC. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 11.49% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.06% for FNDA.

FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Hartford. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор