PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDA с IWM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

FNDA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDA и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		3.11%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции IWM немного отстают с 9.76%.

FNDA

1 день
2.59%
1 месяц
-5.58%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.77%
1 год
19.91%
3 года*
11.61%
5 лет*
6.25%
10 лет*
10.01%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с IFRAFNDA с VBKFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGF
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий FNDA и IWM

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

FNDA vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.66

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.82

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

6.76

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Корреляция

Корреляция между FNDA и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и IWM

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.21%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и IWM

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDAIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-59.05%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-13.74%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-31.91%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-41.13%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-7.91%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-10.83%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.70%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и IWM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 6.37%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDAIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.47%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

14.47%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

23.18%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

22.55%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.99%

-0.63%