Сравнение FNDA с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Microcap ETF (IWC).
FNDA и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDA и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.11% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.36% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDA показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции IWC немного впереди с 10.08%.
FNDA
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 10.01%
IWC
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и IWC
FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
FNDA vs. IWC — Ранг доходности на риск
FNDA
IWC
Сравнение FNDA c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDA | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.74 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.38 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.27 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 10.63 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDA | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.74 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FNDA и IWC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и IWC
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и IWC
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDA | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -64.61% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -13.35% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -40.68% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -47.21% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -8.83% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -15.39% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.11% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и IWC
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 6.37%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDA | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 9.16% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 18.06% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 26.33% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 24.40% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 24.30% | -1.94% |