PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с BSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с BSMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and BSMIX (iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FNDA returned 10.87%/yr vs 11.77%/yr for BSMIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for BSMIX.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и BSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у BSMIX с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции FNDA уступали акциям BSMIX по среднегодовой доходности: 10.87% против 11.77% соответственно.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

BSMIX

1 день
0.93%
1 месяц
5.13%
С начала года
19.06%
6 месяцев
18.96%
1 год
36.89%
3 года*
18.79%
5 лет*
7.82%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и BSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		19.06%11.92%12.04%17.15%-18.39%18.00%20.28%27.62%-10.22%16.75%

Correlation

The correlation between FNDA and BSMIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.96

The correlation between FNDA and BSMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с BSMIX:
BSMIX с BKLCBSMIX с PRFZBSMIX с BKMCBSMIX с VBRBSMIX с IWMBSMIX с SPYBSMIX с VOO

Доходность на риск

FNDA vs. BSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BSMIX
Ранг доходности на риск BSMIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c BSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDABSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.26

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.14

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.15

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

15.76

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. BSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и BSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDABSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.26

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FNDA и BSMIX

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки BSMIX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и BSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDABSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-41.32%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.39%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-25.49%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-28.33%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-41.32%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.41%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.47%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и BSMIX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 4.38%, в то время как у iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDABSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.13%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.67%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

17.21%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

21.18%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

21.71%

+0.66%

Сравнение комиссий FNDA и BSMIX

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BSMIX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и BSMIX

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BSMIX в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.43%2.90%2.04%1.37%4.94%4.77%4.42%2.83%4.33%2.83%1.45%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FNDA and BSMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSMIX has higher volatility (5.13%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs BSMIX's -41.32%.

BSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и BSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор