Сравнение FNCL с GPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и VanEck ETF Trust (GPZ).
FNCL и GPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNCL и GPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNCL и GPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.21% | 10.26% |
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FNCL показывает доходность -9.21%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -20.90%.
FNCL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.24%
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNCL и GPZ
FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GPZ в 0.40%.
Доходность на риск
FNCL vs. GPZ — Ранг доходности на риск
FNCL
GPZ
Сравнение FNCL c GPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и VanEck ETF Trust (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCL | GPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCL | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.61 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между FNCL и GPZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и GPZ
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности GPZ в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNCL и GPZ
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и GPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNCL | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -31.72% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -27.34% | +15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -9.54% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и GPZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNCL | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 26.76% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 26.76% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 26.76% | -4.41% |