PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FN с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FN с EWP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FN (Fabrinet) is a stock, while EWP (iShares MSCI Spain ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Spain 25/50 Index (Net). Over the past 10 years, FN returned 30.32%/yr vs 12.80%/yr for EWP. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности FN и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fabrinet (FN) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FN показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 17.19%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 30.32% против 12.80% соответственно.

FN

1 день
-1.66%
1 месяц
4.29%
6 месяцев
23.45%
С начала года
14.70%
1 год
59.16%
3 года*
60.46%
5 лет*
41.08%
10 лет*
30.32%
Всё время*
27.11%

EWP

1 день
0.29%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
11.46%
С начала года
17.19%
1 год
40.84%
3 года*
34.25%
5 лет*
20.89%
10 лет*
12.80%
Всё время*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWP

iShares MSCI Spain ETF
$23.41M$20.96M$20.99M

FN

Fabrinet
$394.07M$388.08M$557.72M

Сравнение доходности по годам FN и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FN
Fabrinet		14.70%107.06%15.53%48.44%8.23%52.69%19.66%26.37%78.78%-28.78%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		17.19%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between FN and EWP is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.21

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г.

0.33

The correlation between FN and EWP shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fabrinet

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с FN:
FN с CLSFN с JBLFN с NVMIFN с UNHFN с MPWRFN с KEFN с COST
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с EWQEWP с FEZ

Доходность на риск

FN vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FN
Ранг доходности на риск FN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FN c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.15

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.92

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.61

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

12.84

-8.91

FN vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FN на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FN и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FN и EWP

Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-61.19%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.47%

-11.38%

-33.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.47%

-12.19%

-32.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-30.26%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.11%

-46.36%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.04%

0.00%

-30.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-21.32%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.11%

3.19%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FN и EWP

Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.41%

5.72%

+18.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.40%

16.48%

+42.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.88%

19.05%

+53.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.43%

20.28%

+35.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.03%

21.50%

+27.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и EWP

FN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.68%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FN and EWP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FN has higher volatility (24.41%) compared to EWP (5.72%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs EWP's -61.19%.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FN и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор