Сравнение FN с DECK
FN (Fabrinet) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. FN operates in Electronic Components (Technology), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FN returned 32.67%/yr vs 28.83%/yr for DECK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 34.21%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции DECK по среднегодовой доходности: 32.67% против 28.83% соответственно.
FN
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -15.38%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 29.76%
- 1 год
- 149.30%
- 3 года*
- 67.62%
- 5 лет*
- 45.38%
- 10 лет*
- 32.67%
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
Сравнение доходности по годам FN и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 34.21% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between FN and DECK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between FN and DECK shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FN:
$22.13B
DECK:
$16.11B
FN:
$11.65
DECK:
$6.98
FN:
52.46
DECK:
16.31
FN:
2.25
DECK:
0.59
FN:
5.21
DECK:
3.05
FN:
9.60
DECK:
6.44
FN:
$4.24B
DECK:
$5.47B
FN:
$509.75M
DECK:
$3.16B
FN:
$422.55M
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. DECK — Ранг доходности на риск
FN
DECK
Сравнение FN c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FN | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 0.16 | +6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 0.34 | +15.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FN и DECK
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -94.36% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | -35.81% | +13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -64.35% | +26.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -64.35% | +25.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -64.35% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -48.98% | +30.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -40.35% | +17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 16.87% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и DECK
Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 10.35% | +14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.18% | 31.08% | +25.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.07% | 45.42% | +21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.67% | 43.98% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 42.47% | +5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и DECK
Ни FN, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FN и DECK
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
FN and DECK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (24.63%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs DECK's -94.36%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор