PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUEX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMUEX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

FMUEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FMUEX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMUEX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		3.25%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.44%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, FMUEX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции FMUEX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.44% против 13.12% соответственно.

FMUEX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.25%
6 месяцев
6.48%
1 год
22.06%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.44%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market U.S. Equity Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с SPYFMUEX с DOWFMUEX с VTIFMUEX с VOEFMUEX с ^GSPCFMUEX с NOIEXFMUEX с SCHG
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с ARGFX

Сравнение комиссий FMUEX и UMCVX

FMUEX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund

Доходность на риск

FMUEX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUEX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUEXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.55

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.09

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.32

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

9.88

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUEX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUEX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMCVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUEX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUEXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.55

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между FMUEX и UMCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUEX и UMCVX

Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		1.81%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок FMUEX и UMCVX

Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMUEXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-59.30%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-15.59%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-25.10%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-45.77%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-7.09%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-10.11%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.67%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUEX и UMCVX

Текущая волатильность для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) составляет 5.21%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMUEXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.58%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

14.67%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

23.60%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

27.16%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

25.10%

-5.35%