PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUEX с NAMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMUEX с NAMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMUEX (RBB Free Market U.S. Equity Fund) and NAMAX (Columbia Select Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FMUEX returned 11.51%/yr vs 11.08%/yr for NAMAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FMUEX charges 0.78%/yr vs 0.88%/yr for NAMAX.

Доходность

Сравнение доходности FMUEX и NAMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUEX показывает доходность 16.72%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 18.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMUEX имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции NAMAX немного отстают с 11.08%.

FMUEX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.14%
С начала года
16.72%
6 месяцев
16.85%
1 год
35.56%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.51%

NAMAX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.30%
С начала года
18.82%
6 месяцев
18.87%
1 год
35.80%
3 года*
18.94%
5 лет*
10.58%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUEX и NAMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		16.72%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.44%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		18.82%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%

Correlation

The correlation between FMUEX and NAMAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.94

The correlation between FMUEX and NAMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market U.S. Equity Fund

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с SPYFMUEX с DOWFMUEX с VTIFMUEX с ^GSPCFMUEX с VOEFMUEX с FMFIXFMUEX с IMCVX
Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с UMCVXNAMAX с FASPXNAMAX с PZVMXNAMAX с ARTQXNAMAX с FSMDXNAMAX с NMAVX

Доходность на риск

FMUEX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUEX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUEXNAMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.53

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.56

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

4.16

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

16.28

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUEX vs. NAMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUEX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAMAX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUEX и NAMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUEXNAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FMUEX и NAMAX

Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и NAMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMUEXNAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-60.44%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.49%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-20.90%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-20.90%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-43.24%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.06%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-8.50%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.17%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUEX и NAMAX

Текущая волатильность для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) составляет 3.77%, в то время как у Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMUEXNAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.04%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.52%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

13.98%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

18.13%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

20.05%

-0.31%

Сравнение комиссий FMUEX и NAMAX

FMUEX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NAMAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUEX и NAMAX

Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности NAMAX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		1.61%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		5.63%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FMUEX and NAMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NAMAX has higher volatility (4.04%) compared to FMUEX (3.77%). In terms of maximum drawdown, FMUEX dropped -58.03% vs NAMAX's -60.44%.

NAMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUEX и NAMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор