PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSDX с FPEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMSDX с FPEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) and FPEIX (First Trust Preferred Securities and Income Fund) are both mutual funds - FMSDX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while FPEIX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by First Trust. Over the past 5 years, FMSDX returned 6.06%/yr vs 2.95%/yr for FPEIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMSDX charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for FPEIX.

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и FPEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у FPEIX с доходностью 0.21%.

FMSDX

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.14%
6 месяцев
6.32%
1 год
19.27%
3 года*
12.53%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

FPEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.87%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.95%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMSDX и FPEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		7.14%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		0.21%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-3.06%

Correlation

The correlation between FMSDX and FPEIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г.

0.51

The correlation between FMSDX and FPEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Income Fund

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FBALXFMSDX с SCHDFMSDX с FAGIXFMSDX с VBINXFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX
Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с FCPIFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с BBUSFPEIX с FDHIX

Доходность на риск

FMSDX vs. FPEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSDX c FPEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSDXFPEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.72

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
4.39

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.64

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.35

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

9.45

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSDX vs. FPEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и FPEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSDXFPEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.72

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.84

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и FPEIX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FPEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMSDXFPEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-27.83%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-3.62%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-4.11%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-19.66%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.96%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.86%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.88%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и FPEIX

Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMSDXFPEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

0.96%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

2.46%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

3.13%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

5.25%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

6.54%

+4.07%

Сравнение комиссий FMSDX и FPEIX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FPEIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и FPEIX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности FPEIX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.51%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.03%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Часто задаваемые вопросы

FMSDX and FPEIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMSDX has higher volatility (2.76%) compared to FPEIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, FMSDX dropped -21.64% vs FPEIX's -27.83%.

FPEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMSDX и FPEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор