PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRAX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRAX и WFSPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		-0.17%14.35%7.19%12.51%-16.27%8.90%13.83%7.61%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.

FMRAX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.54%
1 год
12.10%
3 года*
9.38%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FCTDXFMRAX с FBALXFMRAX с LTFIXFMRAX с PPLIXFMRAX с VFAIXFMRAX с VTMFXFMRAX с ASFYX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FMRAX и WFSPX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FMRAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.96

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.47

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.49

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

7.15

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.96

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.13

+0.55

Корреляция

Корреляция между FMRAX и WFSPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и WFSPX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.60%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и WFSPX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-58.21%

+35.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-12.11%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-24.51%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-6.51%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-12.84%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.53%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и WFSPX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) составляет 3.69%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.17%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

9.44%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

18.21%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

16.88%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

18.00%

-7.95%