- ISIN
- US31617L5333
- CUSIP
- 31617L533
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 16 авг. 2019 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции FMRAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,275.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) показал доход в 7.24% с начала года и 17.23% за последние 12 месяцев.
Fidelity Managed Retirement 2030
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FMRAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FMRAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.92% | 2.03% | -4.00% | 4.76% | 2.07% | 0.45% | 7.24% | ||||||
| 2025 | 2.05% | 0.94% | -1.49% | 0.53% | 2.27% | 2.94% | 0.25% | 1.88% | 2.25% | 1.14% | 0.22% | 0.58% | 14.35% |
| 2024 | -0.09% | 1.46% | 2.11% | -2.90% | 2.94% | 0.99% | 2.12% | 1.53% | 1.85% | -2.43% | 2.09% | -2.47% | 7.19% |
| 2023 | 5.63% | -2.86% | 2.55% | 0.78% | -1.13% | 2.52% | 1.63% | -1.98% | -3.35% | -2.24% | 6.44% | 4.49% | 12.51% |
| 2022 | -3.13% | -2.04% | -0.77% | -5.57% | 0.13% | -5.45% | 4.75% | -3.22% | -7.21% | 2.14% | 6.33% | -2.63% | -16.27% |
| 2021 | -0.17% | 1.29% | 0.68% | 2.62% | 1.16% | 0.97% | 0.41% | 1.22% | -2.24% | 2.63% | -1.59% | 1.70% | 8.90% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2030 has an annualized alpha of 0.65%, beta of 0.45, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2019.
- This fund participated in 65.91% of S&P 500 Index downside but only 50.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 50.78%
- Участие в снижении
- 65.91%
Комиссия
Комиссия FMRAX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMRAX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.93 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 13.52 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2030 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.32 | $0.28 | $0.26 | $0.39 | $0.58 | $0.35 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.46% | 2.57% | 2.50% | 2.39% | 4.02% | 4.74% | 3.01% | 1.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2030. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.17 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.16 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.09 | $0.01 | $0.18 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.11 | $0.00 | $0.37 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2030 показал максимальную просадку в 22.45%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.45%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -20.01%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.53%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 5d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.61%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.26%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 2d | 2mo 7dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| FMRAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -56.78% | +34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -9.10% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.76% | -18.90% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -25.43% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -10.72% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.97% | -0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMRAX
Добавьте Fidelity Managed Retirement 2030 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMRAX