PortfoliosLab logo
Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31617L5333

CUSIP

31617L533

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

16 авг. 2019 г.

Категория

Target Retirement Date

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FMRAX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FMRAX с FCTDX FMRAX с FBALX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) показал доход в 2.28% с начала года и 6.46% за последние 12 месяцев.


FMRAX

С начала года

2.28%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

0.01%

1 год

6.46%

5 лет

5.39%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.05%0.94%-1.49%0.53%0.26%2.28%
2024-0.09%1.45%2.11%-2.90%2.94%1.00%2.12%1.53%1.85%-2.43%2.09%-2.48%7.19%
20235.63%-2.86%2.55%0.78%-1.13%2.52%1.63%-1.98%-3.35%-2.24%6.44%4.41%12.43%
2022-3.13%-2.04%-0.77%-5.57%0.13%-5.45%4.75%-3.22%-7.97%2.14%6.33%-2.79%-17.09%
2021-0.17%1.29%0.68%2.62%1.16%0.97%0.41%1.22%-2.88%2.63%-1.59%-0.12%6.24%
2020-0.57%-3.20%-9.01%6.32%3.18%2.49%3.61%3.08%-2.03%-1.04%7.55%1.77%11.60%
20190.30%0.62%1.86%1.70%1.83%6.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMRAX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FMRAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Managed Retirement 2030 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.57
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2030 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.27$0.28$0.25$0.29$0.27$0.12$0.13

Дивидендный доход

2.32%2.50%2.31%3.00%2.23%1.05%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2030. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.01$0.01$0.01$0.00$0.03
2024$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.15$0.28
2023$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.15$0.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.09$0.01$0.16$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.11$0.00$0.15$0.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.00$0.09$0.12
2019$0.00$0.02$0.01$0.10$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Managed Retirement 2030 показал максимальную просадку в 24.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 537 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2030 составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.46%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.5376 дек. 2024 г.771
-20.01%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-7.53%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-4.41%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-4.26%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.2314 февр. 2025 г.46

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...