Сравнение FMRAX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FMRAX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMRAX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | -0.17% | 14.35% | 7.19% | 12.51% | -16.27% | 8.90% | 13.83% | 7.61% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 17.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%.
FMRAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRAX и BDJ
FMRAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
FMRAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
FMRAX
BDJ
Сравнение FMRAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMRAX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.69 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.04 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.97 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 3.62 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMRAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.69 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.30 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FMRAX и BDJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRAX и BDJ
Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.60% | 2.57% | 2.50% | 2.39% | 4.02% | 4.74% | 3.01% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок FMRAX и BDJ
Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMRAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -59.46% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -12.28% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -21.39% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -9.16% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -8.99% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 3.29% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRAX и BDJ
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) составляет 3.69%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMRAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.62% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 9.50% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 16.68% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 16.13% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 18.38% | -8.33% |