PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMRAX с ECAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMRAX (Fidelity Managed Retirement 2030) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - FMRAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, FMRAX returned 11.56%/yr vs 19.60%/yr for ECAT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMRAX charges 0.48%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 11.44%.

FMRAX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.76%
6 месяцев
7.38%
1 год
16.12%
3 года*
11.56%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

ECAT

1 день
0.19%
1 месяц
6.55%
С начала года
11.44%
6 месяцев
9.71%
1 год
20.46%
3 года*
19.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMRAX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		6.76%14.35%7.19%12.51%-16.27%2.37%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.44%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between FMRAX and ECAT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.69

The correlation between FMRAX and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FCTDXFMRAX с FBALXFMRAX с FRAMXFMRAX с FFGZXFMRAX с BDJFMRAX с VTMFXFMRAX с LTFIX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CII

Доходность на риск

FMRAX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.53

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.18

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.74

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

6.53

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.53

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.55

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и ECAT

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMRAXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-32.23%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-11.80%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.76%

-15.79%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.01%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-9.11%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

3.14%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и ECAT

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) составляет 2.66%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMRAXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.31%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

10.50%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

13.43%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

16.89%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

16.89%

-6.87%

Сравнение комиссий FMRAX и ECAT

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и ECAT

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности ECAT в 21.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.67%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.78%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%

Часто задаваемые вопросы

FMRAX and ECAT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECAT has higher volatility (3.31%) compared to FMRAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, FMRAX dropped -22.45% vs ECAT's -32.23%.

FMRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMRAX и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор