Сравнение FMRAX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FMRAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMRAX или FBALX.
Основные характеристики
| FMRAX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.12% | 17.18% |
| Дох-ть за 1 год | 14.76% | 24.13% |
| Дох-ть за 3 года | -0.63% | 4.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.09% | 11.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 12.54 | 18.24 |
| Индекс Язвы | 1.18% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 6.97% | 8.51% |
| Макс. просадка | -24.46% | -42.81% |
| Текущая просадка | -2.35% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между FMRAX и FBALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMRAX и FBALX
С начала года, FMRAX показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRAX и FBALX
FMRAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMRAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRAX и FBALX
Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.42% | 2.31% | 3.00% | 2.23% | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FMRAX и FBALX
Максимальная просадка FMRAX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMRAX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.