Сравнение FMRAX с FBALX
FMRAX (Fidelity Managed Retirement 2030) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both mutual funds - FMRAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FMRAX charges 0.48%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.
Доходность
Сравнение доходности FMRAX и FBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMRAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBALX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам FMRAX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 4.99% | 14.35% | 7.19% | 12.51% | -16.27% | 8.90% | 13.83% | 7.61% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 10.88% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 9.47% |
Correlation
The correlation between FMRAX and FBALX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between FMRAX and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMRAX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FMRAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBALX
Сравнение FMRAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMRAX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMRAX и FBALX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMRAX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -43.57% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRAX и FBALX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMRAX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.26% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.27% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.78% | — |
Сравнение комиссий FMRAX и FBALX
FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRAX и FBALX
Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FBALX в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.13% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.66% | 2.57% | 2.50% | 2.39% | 4.02% | 4.74% | 3.01% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMRAX and FBALX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMRAX и FBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор