Сравнение FMRAX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FMRAX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMRAX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | -0.17% | 14.35% | 7.19% | 12.51% | -16.27% | 8.90% | 13.83% | 7.61% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.49% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.49%.
FMRAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
FBALX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRAX и FBALX
FMRAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
FMRAX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FMRAX
FBALX
Сравнение FMRAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMRAX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.97 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.04 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 9.30 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMRAX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.79 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FMRAX и FBALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRAX и FBALX
Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FBALX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.60% | 2.57% | 2.50% | 2.39% | 4.02% | 4.74% | 3.01% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.77% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок FMRAX и FBALX
Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMRAX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -43.57% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -6.47% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -22.89% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -4.32% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.39% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.78% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRAX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMRAX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.14% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 6.77% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 11.94% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 12.18% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 12.75% | -2.70% |