PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с FCTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRAX с FCTDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX).

FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и FCTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRAX и FCTDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		-0.17%14.35%7.19%12.51%-16.27%8.90%13.83%7.61%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-3.10%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%13.41%

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у FCTDX с доходностью -3.10%.

FMRAX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.54%
1 год
12.10%
3 года*
9.38%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

FCTDX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FBALXFMRAX с ASFYXFMRAX с FRAMXFMRAX с FRQHXFMRAX с LTFIXFMRAX с LTRIXFMRAX с PPLIX
Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX

Сравнение комиссий FMRAX и FCTDX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030

Доходность на риск

FMRAX vs. FCTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXFCTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.02

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.62

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.50

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

1.88

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. FCTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FCTDX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и FCTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXFCTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.02

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.69

-0.01

Корреляция

Корреляция между FMRAX и FCTDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и FCTDX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FCTDX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.60%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%0.00%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.96%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и FCTDX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и FCTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRAXFCTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-34.51%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-11.99%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-24.92%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-6.11%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-5.28%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

5.07%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и FCTDX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) составляет 3.69%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRAXFCTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.58%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

9.77%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

19.96%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

17.46%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

19.77%

-9.72%