PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMRAX с FCTDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRAX с FCTDX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX).

FMRAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMRAX или FCTDX.

Корреляция

Корреляция между FMRAX и FCTDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и FCTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMRAX:

0.70

FCTDX:

0.23

Коэф-т Сортино

FMRAX:

1.08

FCTDX:

0.49

Коэф-т Омега

FMRAX:

1.14

FCTDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FMRAX:

0.85

FCTDX:

0.25

Коэф-т Мартина

FMRAX:

3.47

FCTDX:

0.87

Индекс Язвы

FMRAX:

1.86%

FCTDX:

5.70%

Дневная вол-ть

FMRAX:

8.94%

FCTDX:

19.32%

Макс. просадка

FMRAX:

-24.46%

FCTDX:

-34.51%

Текущая просадка

FMRAX:

-1.31%

FCTDX:

-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у FCTDX с доходностью -2.94%.

FMRAX

С начала года

2.10%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-0.17%

1 год

6.18%

5 лет

5.29%

10 лет

N/A

FCTDX

С начала года

-2.94%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

-7.35%

1 год

4.44%

5 лет

12.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMRAX и FCTDX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMRAX и FCTDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FMRAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FCTDX
Ранг риск-скорректированной доходности FCTDX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMRAX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа FCTDX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и FCTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и FCTDX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FCTDX в 1.20%

TTM2024202320222021202020192018
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.33%2.50%2.31%3.00%2.23%1.05%1.22%0.00%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.20%1.16%1.05%1.22%0.80%1.33%1.50%1.15%

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и FCTDX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и FCTDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и FCTDX

Загрузка...