Сравнение FMRAX с FCTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX).
FMRAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMRAX или FCTDX.
Основные характеристики
| FMRAX | FCTDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.12% | 25.60% |
| Дох-ть за 1 год | 14.76% | 33.43% |
| Дох-ть за 3 года | -0.63% | 8.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.09% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 3.95 |
| Коэф-т Мартина | 12.54 | 17.37 |
| Индекс Язвы | 1.18% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 6.97% | 12.49% |
| Макс. просадка | -24.46% | -34.51% |
| Текущая просадка | -2.35% | -1.25% |
Корреляция
Корреляция между FMRAX и FCTDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMRAX и FCTDX
С начала года, FMRAX показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у FCTDX с доходностью 25.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRAX и FCTDX
FMRAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMRAX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRAX и FCTDX
Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FCTDX в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.42% | 2.31% | 3.00% | 2.23% | 1.05% | 1.22% | 0.00% |
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 0.94% | 1.05% | 1.22% | 0.80% | 1.33% | 1.50% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок FMRAX и FCTDX
Максимальная просадка FMRAX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и FCTDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMRAX и FCTDX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) составляет 1.92%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.