PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMRAX с FRAMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMRAX (Fidelity Managed Retirement 2030) and FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 5 years, FMRAX returned 4.75%/yr vs 2.49%/yr for FRAMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FMRAX charges 0.48%/yr vs 0.70%/yr for FRAMX.

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью 3.67%.

FMRAX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.76%
6 месяцев
7.38%
1 год
16.12%
3 года*
11.56%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.67%
6 месяцев
3.95%
1 год
9.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
2.49%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMRAX и FRAMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		6.76%14.35%7.19%12.51%-16.27%8.90%13.83%7.61%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		3.67%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%2.40%

Correlation

The correlation between FMRAX and FRAMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г.

0.89

The correlation between FMRAX and FRAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FCTDXFMRAX с FBALXFMRAX с FFGZXFMRAX с BDJFMRAX с LTFIXFMRAX с VTMFXFMRAX с ECAT
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с PLTHXFRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с JLKYXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETX

Доходность на риск

FMRAX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXFRAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.38

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.49

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.87

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

12.19

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.38

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.52

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и FRAMX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и FRAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMRAXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-33.94%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-3.45%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.76%

-5.02%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-16.31%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.26%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-3.83%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.81%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и FRAMX

Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMRAXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.68%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

3.42%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

4.17%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

5.28%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

4.52%

+5.50%

Сравнение комиссий FMRAX и FRAMX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и FRAMX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FRAMX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.78%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.85%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FMRAX and FRAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMRAX has higher volatility (2.66%) compared to FRAMX (1.68%). In terms of maximum drawdown, FMRAX dropped -22.45% vs FRAMX's -33.94%.

FRAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMRAX и FRAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор