PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRAX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRAX и FRAMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		-0.17%14.35%7.19%12.51%-16.27%8.90%13.83%7.61%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

FMRAX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.54%
1 год
12.10%
3 года*
9.38%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FCTDXFMRAX с FBALXFMRAX с ASFYXFMRAX с LTFIXFMRAX с PPLIXFMRAX с VFAIXFMRAX с VTMFX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FMRAX и FRAMX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030

Доходность на риск

FMRAX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.64

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.30

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.22

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

8.81

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между FMRAX и FRAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и FRAMX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.60%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и FRAMX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRAXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-33.94%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-3.45%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-16.31%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.47%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.86%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.87%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и FRAMX

Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRAXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.14%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

2.95%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

4.64%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

5.22%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

4.48%

+5.57%