PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRAX с FFGZX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRAX и FFGZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		0.41%14.35%7.19%12.51%-16.27%8.90%13.83%7.61%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.11%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 0.11%.

FMRAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.87%
1 год
14.26%
3 года*
9.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

FFGZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.04%
1 год
7.42%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FCTDXFMRAX с FBALXFMRAX с FRAMXFMRAX с FRQHXFMRAX с VTMFXFMRAX с ASFYXFMRAX с BDJ
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий FMRAX и FFGZX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FMRAX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.25

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.15

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

8.66

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Корреляция

Корреляция между FMRAX и FFGZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и FFGZX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.69%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и FFGZX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRAXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-14.94%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-3.33%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-14.94%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-2.22%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-2.29%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.83%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и FFGZX

Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRAXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.02%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

2.89%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

4.41%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

5.03%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

4.39%

+5.65%