Сравнение FMRAX с FFGZX
FMRAX (Fidelity Managed Retirement 2030) and FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FMRAX charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for FFGZX.
Доходность
Сравнение доходности FMRAX и FFGZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMRAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFGZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 4.12%
Сравнение доходности по годам FMRAX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 4.99% | 14.35% | 7.19% | 12.51% | -16.27% | 8.90% | 13.83% | 7.61% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.73% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 2.22% |
Correlation
The correlation between FMRAX and FFGZX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between FMRAX and FFGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMRAX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
FMRAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFGZX
Сравнение FMRAX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMRAX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMRAX и FFGZX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMRAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.52% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.25% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRAX и FFGZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMRAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.41% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.16% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.46% | — |
Сравнение комиссий FMRAX и FFGZX
FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRAX и FFGZX
Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FFGZX в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.07% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.66% | 2.57% | 2.50% | 2.39% | 4.02% | 4.74% | 3.01% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMRAX and FFGZX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMRAX и FFGZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор