Сравнение FMRAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FMRAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMRAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | -0.17% | 14.35% | 7.19% | 12.51% | -16.27% | 8.90% | 13.83% | 7.61% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 17.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.
FMRAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRAX и VFAIX
FMRAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
FMRAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
FMRAX
VFAIX
Сравнение FMRAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMRAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.14 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.32 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.26 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 0.78 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMRAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.14 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.23 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FMRAX и VFAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRAX и VFAIX
Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.60% | 2.57% | 2.50% | 2.39% | 4.02% | 4.74% | 3.01% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMRAX и VFAIX
Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMRAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -78.64% | +56.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -14.72% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -25.71% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -11.94% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -18.69% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 4.92% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMRAX и VFAIX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMRAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.84% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 11.74% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 19.94% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 19.42% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 22.63% | -12.58% |