PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRAX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRAX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRAX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRAX и ASFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		-0.17%14.35%7.19%12.51%-16.27%8.90%13.83%7.61%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, FMRAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.

FMRAX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.54%
1 год
12.10%
3 года*
9.38%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с FMRAX:
FMRAX с FCTDXFMRAX с FBALXFMRAX с LTFIXFMRAX с PPLIXFMRAX с VFAIXFMRAX с VTMFXFMRAX с WFSPX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий FMRAX и ASFYX

FMRAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030

Доходность на риск

FMRAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRAX
Ранг доходности на риск FMRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRAXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.27

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.42

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.18

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

0.29

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRAX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRAX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRAXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.27

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.31

+0.36

Корреляция

Корреляция между FMRAX и ASFYX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRAX и ASFYX

Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMRAX
Fidelity Managed Retirement 2030		2.60%2.57%2.50%2.39%4.02%4.74%3.01%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок FMRAX и ASFYX

Максимальная просадка FMRAX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRAXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-36.43%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-13.51%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-36.43%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-24.28%

+20.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-13.10%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

8.26%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRAX и ASFYX

Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеют волатильность 3.69% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRAXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.82%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

10.00%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

13.00%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

13.67%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

12.68%

-2.63%