Сравнение FMQQ с WNTR
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FMQQ is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, FMQQ returned -18.23% vs 129.32% for WNTR. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FMQQ charges 0.86%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.51%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.29%.
FMQQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- -9.85%
- С начала года
- -12.51%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 13.47%
- 6 месяцев
- 22.75%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 129.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.51% | 8.31% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.29% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FMQQ and WNTR is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FMQQ
WNTR
Сравнение FMQQ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.05 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 7.80 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и WNTR
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -42.65% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -42.65% | +11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.70% | -10.02% | -42.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -20.43% | -29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 16.64% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и WNTR
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.22%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 17.39% | -13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 46.92% | -30.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 53.78% | -34.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.69% | 53.41% | -28.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 53.41% | -28.72% |
Сравнение комиссий FMQQ и WNTR
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и WNTR
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности WNTR в 106.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.09% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and WNTR have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.39%) compared to FMQQ (4.22%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 129.32% vs -18.23% for FMQQ. On fees, FMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 129.32% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.09%, compared with 0.70% for FMQQ.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: EMQQ and YieldMax. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор