Сравнение FMQQ с USO
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 3.04%/yr vs 20.34%/yr for USO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.86% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 58.05%.
FMQQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- 58.05%
- 6 месяцев
- 55.71%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам FMQQ и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -17.00% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
USO United States Oil Fund LP | 58.05% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 2.74% |
Correlation
The correlation between FMQQ and USO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between FMQQ and USO shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. USO — Ранг доходности на риск
FMQQ
USO
Сравнение FMQQ c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.62 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.76 | -6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и USO
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -98.19% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -30.51% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -30.51% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -88.37% | +33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -75.32% | +25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 10.34% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и USO
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.23%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 12.83% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 39.67% | -23.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 43.65% | -24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 36.40% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 39.04% | -14.25% |
Сравнение комиссий FMQQ и USO
И FMQQ, и USO имеют комиссию равную 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и USO
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.74% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and USO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (12.83%) compared to FMQQ (6.23%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 20.34% vs 3.04% for FMQQ. Both ETFs have the same 0.86% expense ratio. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 20.34% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMQQ and USO have the same expense ratio: 0.86% per year.
FMQQ has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for USO.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while USO is Oil & Gas. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: EMQQ and USCF.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор