Сравнение FMQQ с USO
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 21.46%/yr for USO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.86% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам FMQQ и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 2.74% |
Correlation
The correlation between FMQQ and USO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between FMQQ and USO shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. USO — Ранг доходности на риск
FMQQ
USO
Сравнение FMQQ c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.81 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.80 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и USO
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -98.19% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -32.49% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -32.49% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -87.31% | +34.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -75.36% | +25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 12.26% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и USO
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 14.21% | -9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 40.74% | -24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 44.91% | -25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 36.68% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 39.07% | -14.37% |
Сравнение комиссий FMQQ и USO
И FMQQ, и USO имеют комиссию равную 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и USO
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and USO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.21%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 21.46% vs 2.72% for FMQQ. Both ETFs have the same 0.86% expense ratio. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 21.46% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMQQ and USO have the same expense ratio: 0.86% per year.
FMQQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for USO.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while USO is Oil & Gas. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: EMQQ and USCF.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор