PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMQQ с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMQQ с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.25%/yr vs 17.93%/yr for USL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности FMQQ и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMQQ показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

FMQQ

1 день
0.75%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-17.82%
6 месяцев
-20.27%
1 год
-20.70%
3 года*
2.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMQQ и USL

2026 (YTD)20252024202320222021
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		-17.82%10.77%12.45%15.15%-54.03%-15.21%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%3.60%

Correlation

The correlation between FMQQ and USL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.05

The correlation between FMQQ and USL shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMQQ и USL

Секторы
FMQQ
USL

Потребительский циклический сектор

32.7%

-

Технологии

9.8%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Финансовые услуги

2.3%
4.5%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Потребительский циклический сектор

FMQQ
32.7%
USL

-

Технологии

FMQQ
9.8%
USL

-

Коммуникационные услуги

FMQQ
6.4%
USL

-

Финансовые услуги

FMQQ
2.3%
USL
4.5%

Коммунальные услуги

FMQQ
1.5%
USL

-

Недвижимость

FMQQ
1.0%
USL

-

Потребительский защитный сектор

FMQQ
0.6%
USL

-

Промышленность

FMQQ
0.4%
USL

-

Сырьевые материалы

FMQQ

-

USL

-

Энергетика

FMQQ

-

USL

-

Здравоохранение

FMQQ

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с FMQQ:
FMQQ с EMQQFMQQ с AIAFMQQ с VOOFMQQ с IDMOFMQQ с PEMXFMQQ с EMDMFMQQ с EMSF
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

FMQQ vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMQQ
Ранг доходности на риск FMQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMQQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMQQ c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMQQUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.99

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
2.53

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.39

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

6.85

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMQQ vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMQQ на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMQQ и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMQQUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

1.99

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.01

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FMQQ и USL

Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMQQUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.51%

-89.06%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.82%

-16.76%

-14.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-23.33%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.57%

-39.10%

-16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.38%

-61.45%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

8.27%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FMQQ и USL

Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.22%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMQQUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

10.57%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

23.34%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

28.59%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

30.09%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

32.34%

-7.53%

Сравнение комиссий FMQQ и USL

FMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMQQ и USL

Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		0.74%0.61%0.45%0.11%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMQQ and USL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to FMQQ (6.22%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, USL leads with 17.93% vs 2.25% for FMQQ. On fees, FMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USL has performed better with a 17.93% return vs 2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

FMQQ has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for USL.

FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while USL is Oil & Gas. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: EMQQ and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMQQ и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор