Сравнение FMQQ с UGA
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 21.50%/yr for UGA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам FMQQ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 7.93% |
Correlation
The correlation between FMQQ and UGA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between FMQQ and UGA shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. UGA — Ранг доходности на риск
FMQQ
UGA
Сравнение FMQQ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.23 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 11.76 | -12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и UGA
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -86.59% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -20.32% | -10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -26.68% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -5.75% | -46.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -36.61% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 7.30% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и UGA
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 11.35% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 31.71% | -15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 35.83% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 34.67% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 37.23% | -12.53% |
Сравнение комиссий FMQQ и UGA
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и UGA
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and UGA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 21.50% vs 2.72% for FMQQ. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 21.50% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
FMQQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for UGA.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while UGA is Oil & Gas. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: EMQQ and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор