Сравнение FMQQ с STXE
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net while STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 3.04%/yr vs 29.35%/yr for STXE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 47.26%.
FMQQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 47.26%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 75.36%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -17.00% | 10.77% | 12.45% | 2.94% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 47.26% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
Correlation
The correlation between FMQQ and STXE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between FMQQ and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. STXE — Ранг доходности на риск
FMQQ
STXE
Сравнение FMQQ c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.52 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.22 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 20.02 | -21.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и STXE
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -18.92% | -45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -14.51% | -16.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -18.92% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -4.34% | -50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -3.72% | -45.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 3.78% | +12.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и STXE
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.23%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 14.90% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 25.01% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 26.65% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 19.09% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 19.09% | +5.70% |
Сравнение комиссий FMQQ и STXE
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и STXE
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности STXE в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.74% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.83% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and STXE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXE has higher volatility (14.90%) compared to FMQQ (6.23%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs STXE's -18.92%.
On 3-year performance, STXE leads with 29.35% vs 3.04% for FMQQ. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.35% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
STXE has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.74% for FMQQ.
FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: EMQQ and Strive. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.32% for STXE.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор