PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMQQ с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMQQ с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.25%/yr vs 18.39%/yr for OILK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности FMQQ и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMQQ показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

FMQQ

1 день
0.75%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-17.82%
6 месяцев
-20.27%
1 год
-20.70%
3 года*
2.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMQQ и OILK

2026 (YTD)20252024202320222021
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		-17.82%10.77%12.45%15.15%-54.03%-15.21%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%3.68%

Correlation

The correlation between FMQQ and OILK is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.05

The correlation between FMQQ and OILK shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMQQ и OILK

Секторы
FMQQ
OILK

Потребительский циклический сектор

32.7%
100.0%

Технологии

9.8%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Финансовые услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Потребительский циклический сектор

FMQQ
32.7%
OILK
100.0%

Технологии

FMQQ
9.8%
OILK

-

Коммуникационные услуги

FMQQ
6.4%
OILK

-

Финансовые услуги

FMQQ
2.3%
OILK

-

Коммунальные услуги

FMQQ
1.5%
OILK

-

Недвижимость

FMQQ
1.0%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

FMQQ
0.6%
OILK

-

Промышленность

FMQQ
0.4%
OILK

-

Сырьевые материалы

FMQQ

-

OILK

-

Энергетика

FMQQ

-

OILK

-

Здравоохранение

FMQQ

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с FMQQ:
FMQQ с EMQQFMQQ с AIAFMQQ с VOOFMQQ с IDMOFMQQ с PEMXFMQQ с EMDMFMQQ с EMSF
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

FMQQ vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMQQ
Ранг доходности на риск FMQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMQQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMQQ c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMQQOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.99

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
2.51

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.30

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

6.67

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMQQ vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMQQ на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMQQ и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMQQOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

1.99

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.11

-0.73

Просадки

Сравнение просадок FMQQ и OILK

Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMQQOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.51%

-83.76%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.82%

-17.35%

-13.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-23.42%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.57%

-5.49%

-50.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.38%

-32.60%

-16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

8.57%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FMQQ и OILK

Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.22%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMQQOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

10.52%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

23.32%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

28.82%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

30.13%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

35.97%

-11.16%

Сравнение комиссий FMQQ и OILK

FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMQQ и OILK

Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		0.74%0.61%0.45%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

FMQQ and OILK have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to FMQQ (6.22%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs OILK's -83.76%.

On 3-year performance, OILK leads with 18.39% vs 2.25% for FMQQ. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILK has performed better with a 18.39% return vs 2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.74% for FMQQ.

FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while OILK is Oil & Gas. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: EMQQ and ProShares. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMQQ и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор